Amphithéâtre Guillaume Budé, Site Marcelin Berthelot
En libre accès, dans la limite des places disponibles
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Phénoménologie des marchés financiers : anomalies statistiques à toutes les échelles de temps

  • Modèles descriptifs
  • Volatilité Rugueuse
  • Observations récentes et nouveaux outils statistiques
  • Modèles de Hawkes et QHawkes.

Documents et médias

Intervenant(s)

Voir aussi

Séminaire en relation avec le cours : Interactions, Rétroactions, Crises
Jean-Philippe Bouchaud, chaire Innovation technologique Liliane Bettencourt
De la physique statistique aux sciences sociales : les défis de la pluridisciplinarité

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